محمدهادی حاجیان - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،
عباس عصاری آرانی - استادیار و مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم یاوری - گروه اقتصادنظری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار
نادر مهرگان - دانشیارگروه اقتصادنظری دانشگاه بوعلی سینا

هدف این مطالعه، برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص نا اطمینانی در بازار نفت از طریق مدل GARCH برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل بااستفاده از روش خودرگرسیون برداری ) VAR ( بررسی و در ادامه رابطه ی بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه نا اطمینانی قیمت نفت تأثیر منفی برمصرف بخش خصوصی، تولید ملی، سرمایه گذاری، خالص صادرات و مخارج دولت خواهد داشت. همچنین با توجهبه رابطه ی بلندمدت برآورد شده طی دوره ی زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج دولت، سرمایه گذاری و خالص صادرات تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. همچنین، متغیر مخارج مصرفی بخش خصوصی و نیز نا اطمینانی قیمت نفت، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم داشته اند. به همین ترتیب، مخارج دولتی، سرمایه گذاری و خالص صادرات تأثیر منفی بر تورم داشته اند. به علاوه، خالص صادرات تحت تأثیر متغیرهای مخارج بخش مصرفی، سرمایه گذاری و نا اطمینانی قیمت نفت بوده است. متغیر سرمایه گذاری نیز تحت تأثیر متغیرهای مصرف، مخارج دولتی و نیز نا اطمینانی قیمت نفت بوده است. در مجموع هرچند درآمد ملی بدون نفت وارد مدل شده است اما تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از نا اطمینانی قیمت نفت مشهود است

ایران، بی ثباتی قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی، هم انباشتگی جوهانس- جوسیلیوس، مدل GARCH ، مدل VAR