الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک ها
عنوان مقاله: الگوی رفتاری سپر سرمایه بانک ها
شناسه ملی مقاله: ACMFEP26_007
منتشر شده در ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در سال 1395
شناسه ملی مقاله: ACMFEP26_007
منتشر شده در ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
زهرا خوشنود - استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
مرضیه اسفندیاری - پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
خلاصه مقاله:
زهرا خوشنود - استادیار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
مرضیه اسفندیاری - پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
در این مقاله متوسط سپر سرمایه کل شبکه بانکی ایران و هریک از گروه های بانکی براساس توافق نامه سرمایه بال یک در دوره زمانی 1386-1: 1392-2 به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه ای آن در مقایسه با چرخه ی تجاری ارزیابی می شود. نتایج حاصل بیانگر رفتار مخالف چرخه متوسط سپر سرمایه در کل شبکه بانکی می باشد. در گروه بانک های دولتی تجاری دولتی تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است این متغیر در بانک های بزرگ مخالف چرخه و در بانک های کوچک همسوی چرخه است. از این رو امکان خنثی سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکودا موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می شود.
کلمات کلیدی: سپر سرمایه قانونی، چرخه تجاری، توافق نامه، سرمایه بال
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/827703/