مدلسازی الگوی بهینه ارزش درمعرض ریسک در صندوقهای بازنشستگی
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 460
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FBARJ-1-2_001
تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1399
چکیده مقاله:
< p>صندوقهای بازنشستگی، نقش عمدهای در بازارهای مالی و سرمایه عهدهدار هستند. ازاینرو، توجه به مقولاتی چون راهبردهای سرمایهگذاری باتوجهبه حجم و منابع داراییها و مدیریت ریسک درخصوص آنها حائز اهمیت است. این مقاله به تعدیل مدل ارزش درمعرض ریسک حوزه بانکداری متناسب با ویژگیهای صندوقهای بازنشستگی میپردازد. درراستای این هدف، تعدیلات اساسی و گامهای کارکردی این اقتباس طرح میشوند. درنهایت مدل پیشنهادی سرمایهگذاری بهینه با مؤلفه ریسک توسعه مییابد. نتایج پژوهش، ارائهکننده یک مدل سنجش ریسک برای داراییهای موجود در پرتفوی صندوقهای بازنشستگی است. ازآنجاکه مطالبات صندوقها از دولت غالباً به شکل واگذاری سهام صورت میگیرد، موجب میشود تا بخش عمدهای از داراییهای صندوقهای بازنشستگی را سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی تشکیل دهد. بنابراین، بهرهگیری از مدل حاضر میتواند کمک شایانی در مدیریت ریسک پرتفوی صندوقهای بازنشستگی و توسعه الگوهای بهکارگیری ارزش درمعرض ریسک داشته باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی صادقی شاهدانی
استاد، اقتصاد نظری، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :