مدل سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیشبینی رشد قیمت ها: کاربردی از الگوهای خانواده ARCH

مسکن یکی از بخشهای مهم اقتصادی هم از بعد کلان و هم از بعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سالهای اخیر درخور تامل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیینکننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدلهای واریانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارائه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از دادههای سالیانه دوره زمانی ۱۳۵۰ ۱۳۹۱ بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشهای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدلهای واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با دادهها دارد و بهترین مدل شرحدهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیشبینی قیمت، آمارههای ارزیابی عملکرد پیشبینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدلها، تایید میکند؛ بر اساس پیشبینیهای خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت مسکن در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.

کلیدواژه ها:

الگوهای ARCH ، سریهای زمانی یک متغیره ، قیمت مسکن ، نوسانات