بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعهی موردی ایران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 44، شماره: 3
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 105
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-44-3_005
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (۱۳۸۶-۱۳۵۲) در کشور ایران، بررسی میشود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علیرغم وجود «نااطمینانیهای اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسکگریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانیهایی پورت فولیوی خود را میسازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر میگیرند. لذا نویسندگان با بهکارگیری مدلهای خانوادهی ARCH/GARCH، شاخصی را بهعنوان «نااطمینانی اقتصادی» را بهکار میبرند، که این شاخص، ترکیبی از بیثباتیهای موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخهای سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمونهای ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران میشود. طبقه بندی JEL : E۴۱, E۵۰
کلیدواژه ها:
تقاضای پول ، روش همگرایی (ARDL) ، شاخص نااطمینانی اقتصادی ، فراریت یا بیثباتی (Volatility) ، مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی
نویسندگان
نظر دهمرده
دانشگاه سیستان و بلوچستان