بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 43، شماره: 4
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-43-4_005
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تاکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفه آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیش بینی ویژه ای را برای هر دسته از مشاهدات می سازیم. نتایج نشان می دهد که مدل های سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیش بینی نرخ ارز آتی را بهبود می دهند، اما در پیش بینی مدل های سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمی شود. بنابراین می توان گفت که در بازار ارز، تلاطم های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیش بینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است. طبقهبندی JEL: F۳۱, F۳۷, C۶۳
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسن درگاهی
دانشگاه شهید بهشتی