پیش بینی روند بورس سهام ایران با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت نسبی

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به‎ ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ تا ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای ۹۰ درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

کلیدواژه ها:

پیش بینی روند ، تحلیل تکنیکال ، تئوری موج الیوت ، الگوریتم های طبقه بندی