بررسی عملکرد صندوق های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 18، شماره: 2
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 176
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-18-2_006
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
چکیده مقاله:
ثبات در رفتار عملکردی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، همواره از موضوعات چالشانگیز در ادبیات مالی بوده است، اما این موضوع به طورکامل و مفصل بررسی نشده است. در این پژوهش، وجود ثبات و پایداری در رفتار صندوق های سرمایه گذاری مشترک بررسی شده است تا درنهایت مشخص شود عملکرد مثبت/ منفی صندوق ها در یک دوره، در دوره بعد تکرارشدنی است یا خیر. قضیه گشت تصادفی در اطلاعات، موضوع ثبات و پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک را بررسی می کند و کارایی بازار را می آزماید. در تحقیق حاضر ثبات عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک با استفاده از مدل های سنجش استقلال در عملکرد و جدولهای مربوط به پیشامدهای متقابل، از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا انتهای سال ۱۳۹۳ بررسی شده است که شامل ۶۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک است. در نتایج این تحقیق شواهدی به دست نیامد که بر ثبات در رفتار صندوق ها دلالت داشته باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی صالح آبادی
دکتری مدیریت مالی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
یحیی حساس یگانه
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید ضرغام بروجنی
دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد عبادی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :