بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 9، شماره: 23
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 81
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-9-23_002
تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400
چکیده مقاله:
این مطالعه به بررسی آزمون درجه ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(۱۹۶۳) ارائه شد محاسبه می گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان