اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 15، شماره: 57
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 247
فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-15-57_007
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400
چکیده مقاله:
بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود. به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های TVP-FAVAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر از طبقه بندی کلی به عنوان متغیر پنهان، جهت تخمین متغیر غیر قابل مشاهده ۱۱بخش سوداگری کشور وارد مدل شده اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل روی یکدیگر نشان می دهد به طوری که بر اساس نتایج تحقیق حاضر رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران و ضعف های ساختاری و نهادی در جذب منابع حاصل از افزایش نقدینگی توسط بخش تولیدی کشور، علاوه بر حرکت نقدینگی به سمت بخش نامولد و سوداگری کشور، زمینه ساز تورم های شدیدی در اقتصاد کشور شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن خضری
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
بهرام سحابی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
کاظم یاوری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسن حیدری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :