ارائه یک روش مدیریت پورتفولیو در مدیریت بهتر ریسک سرمایه با استفاده از بانک ها

درطی چند سال گذشته یک بحث گسترده بین افراد متخصص و دانشگاهیان راجع به اینکه آیا یک روش مدیریت پورتفولیو م ی تواند با بانک ها در مدیریت بهتر ریسک سرمایه کمک کند و اینکه چگونه روش مدیریت پورتفولیو برای سهام داران ارزش ایج اد می کند، وجود داشته است . در این مقاله ، نویسندگان می گویند که چهار محرک وجود دارد که بانک ها را ملزم می کنند که به هنگام مدیریت دارائی های اعتباری از حالت معاملاتی به یک روش که بیشتر شبیه به مدیریت پورتفولیو است حرکت کنند. این چهار محرک عبارتند از : تغییرات ساختاری در بازارهای اعتباری ، ناکارآمدی انتقال ریسک به بازارهای وام دهی ، افزایش سطح بدهی در ایالات متحده و تغییرات پیشنهاد شده برای کفایت سرمایه . نویسندگان در ادامه هیچ تغییر همزمانی در قواعد مربوط به کفایت سرمایه مشاهده نکردند به عنوان اولین قدم آنها به سمت همگرایی بین ریسک سرمایه و ترتیب سرمایه برای ریسک سرمایه حرکت کرده اند این تغییرات مستلزم آن است که بانک ها به تلاش های خود برای ایجاد اولین کلاس از مهارت ها و توانمندی های مدیریت پورتفولیو شتاب دهند ، به کسب بهترین روش مدیریت پورتفولیوی اعتباری از طریق فرصت های جذاب برای ایجاد ارزش سهامداران و قادر شدن بانک ها در رقابت موفقیت آمیز ، پاداش داده می شود.

کلیدواژه ها:

قواعد سرمایه ، مدیریت پورتفولیو ، ریسک اعتباری