شناسایی تاثیر اندرکنش پویا بازارهای مالی بر بازار جهانی طلا و بازار سهام ایران
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 195
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JARES-4-3_011
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401
چکیده مقاله:
نوسانات در بازار دارایی های مختلف به شدت به یکدیگر مرتبط بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران، آگاهی از روابط بین دارایی های مالی امری ضروری می نماید. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر اندرکنش پویا بین بازارهای مالی بر نوسانات بازار جهانی طلا و بازار سهام ایران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا، نفت خام و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور از اطلاعات روزانه دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۹ متغیرهای تحقیق و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص کل بازار سهام رابطه مثبت و معنی داری با تمامی بازارهای دارایی های دیگر داشته است. قیمت طلا با تمام دارایی ها بجز قیمت نفت خام دارای رابطه مثبت و معنی داری است.
کلیدواژه ها:
قیمت نفت خام ، قیمت طلا ، نرخ ارز ، شاخص بازار سهام (شاخص بورس اوراق بهادار تهران) ، روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL)
نویسندگان
پیمان پازوکی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مسعود سیم خواه
استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
علی جمالی
استادیار، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند