رفتار حدی آماره آزمون نمره در مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا

در این مقاله برآوردگرهای (شبه) درستنمایی و توزیع حدی آماره آزمون نمره مربوط به چند آزمون فرض مختلف از جمله آزمون داشتن ریشه واحد برای مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا به دست آورده می شوند . سپس با روش مونت کارلو نشان داده می شود که برآوردگرهای (شبه) درستنمایی به دست آمده، برآوردگرهای مناسبی هستند و چندک های توزیع حدی آماره های آزمون داشتن ریشه واحد محاسبه و در جداولی ارائه می شوند

کلیدواژه ها:

Autoregressive Model ، Linear Regression ، Pseudo-Likelihood ، Score Test Statistic ، Unit Root Test ، Functional Central Limit Theorem ، مدل خودبازگشتی ، رگرسیون خطی ، برآوردگر (شبه) درستنمایی ، آماره آزمون نمره ، آزمون ریشه واحد ، قضیه حد مرکزی تابعی