تا ثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل

  در این مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح و تغییر موقت در سری­های زمانی معرفی و اثر آن­ها در تعیین مدل، برآورد پارامترها و باقیمانده­های مدل مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه­ای شبیه­سازی، مدل (۱و۱) GARCH را در نظر گرفته و آن را با هر یک از نقاط پرت در نقطه زمانی خاصی ادغام کرده، سپس به بررسی و مقایسه تاثیر هر نوع نقطه پرت روی این مدل پرداخته شده است. در نهایت باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و سری زمانی که از تفاضل باقیمانده­ها با حضور نقطه پرت و بدون آن­ها به دست می­آید، مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن­ها در نمودارها نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

Additive Outlier ، GARCH Model ، Innovational Outlier ، Level Change ، Temporary Change. ، تغییر سطح ، نقاط پرت جمع پذیر ، تغییر موقت ، نقاط پرت نوساز ، مدل GARCH