بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 187
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIFB-7-17_004
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401
چکیده مقاله:
بانک ها در اقتصاد کشور نقشهای مهمی همچون تجهیز منابع، واسطه گری، تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت کننده تسهیلات را برعهده دارند. در این مسیر، ریسک های زیادی بانک را تهدید می کند که می توان آنها را در چهار گروه کلی اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و سرمایه گذاری دسته بندی کرد. مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن مواجهند، ریسک اعتباری است که به علت احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات و سود تعلقگرفته به آن به وجود می آید (فلاح پور، ۱۳۸۳). بانک ها همواره با این مشکل روبهرو بوده اند که چگونه و بر اساس چه شاخص ها و روش هایی متقاضیان اعطای اعتبار (تسهیلات و تعهدات) را ارزیابی کنند. این کار با استفاده از سیستمی جامع، ساختاریافته و انتخاب تکنیک های مناسب امکانپذیر است. مقاله حاضر، در پی پیشنهاد و راه کاری کارشناسانه بهمنظور حل این مسئله اجرا شده است تا بتواند متقاضیان اعتبارات مالی را بهخوبی دسته بندی کند و از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بکاهد. در این مقاله با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت (مدل های رگرسیونی)، عوامل موثر بر ریسک نکول مشتریان بررسی شده است. بدین منظور شاخص های موثر بر ریسک اعتباری استخراج شد. برای برآورد ریسک اعتباری بانک، از مدلهای پروبیت و لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پروبیت در مقایسه با مدل لاجیت، در پیش بینی ریسک نکول مشتریان دقت بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میثم علی محمدی
کارشناس مالی اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی بانک صادرات ایران
میر فیض فلاح شمس
گروه مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران
خدیجه عبادی
گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا،