آزمون همگرایی شاخص کل سهام با قیمت نقدی و آتی نفت درکشورهای منتخب عضو اوپک
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 84
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECONC-9-1_012
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1401
چکیده مقاله:
صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی ۱۲ کشور اوپک طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۵ با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای ۱، ۳ و ۶ ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
هاتف حاضری
استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
عبدالرحیم هاشمی دیزج
استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.
پوران پناه زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :