بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد دفاع، دوره: 7، شماره: 23
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 182
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EGHSN-7-23_004
تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401
چکیده مقاله:
موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تاثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC و BEKK، داده های مربوط به سالهای۹۰ الی ۹۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را ۴ و ۱۳ درصد تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را ۲۵ و ۱۶ درصد افزایش می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
موسی حسین زاده بیزکی
دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.
غلامرضا زمردیان
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.
حسین جهانگیرنیا
استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.
رضا غلامی جمکرانی
استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.