پیش بینی قیمت بنزین فوب خلیج فارس با استفاده از مدل های ARIMA و ARFIMA
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 29
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 195
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-8-29_006
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
چکیده مقاله:
یکی از روشهای مناسب در پیشبینی سری زمانی، تعمیم رفتار گذشته سری به آینده است. برای این منظور اولین قدم شناخت دقیق رفتار گذشته متغیر است. یکی از روشهای الگوسازی رفتار گذشته سری زمانی مدل خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) است. در این پژوهش از مدل های ARIMA و ARFIMA برای پیشبینی قیمت هفتگی بنزین استفاده شد. همچنین پیشبینی مدل ARIMA با پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک (ARFIMA) مقایسه شد. برای این منظور، از ابزارهای محاسباتی نرمافزار STATA۱۲ و دادههای سری زمانی قیمت بنزین فوب خلیج فارس از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا هفته ۲۶ سال ۲۰۱۲ به صورت هفتگی که از سایت اوپک دریافت گردید، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل ARFIMA(۶,۰.۲۲,۶) نسبت به مدل ARIMA(۱,۱,۰) مدل مناسبتری برای پیشبینی قیمت بنزین است و میزان خطای کمتری دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمید آماده
استادیار گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
فرشید عفتی باران
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
امین امینی
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :