ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۸۳ تا ۸۷ برآورد شده و سپس قدرت پیشبینی دو مدل در سالهای ۸۷ تا ۸۹ آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد [i]. Artifitial Neural Network

کلیدواژه ها:

پیشبینی ، سری های زمانی ، شبکه های عصبی مصنوعی طبقه بندی JEL : E۳۷ ، C۲۲ ، C۴۵