تمرکز سرمایه گذاری با ریسک سرمایه گذاری

در این مقاله، ما به عنوان اولین قدم در بررسی ویژگی های یک زیرمجموعه پروتفولیوی قابلاجرا که با محدودیتهای ریسک و بودجه شناخته میشود، به ارزیابی حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه گذاری با استفاده از آنالیز تکرار (رپلیکا) میپردازیم. برای انجام این کار، ما از یک رویکرد تحلیلی مکانیک آماری استفاده میکنیم و درمی یابیم که مسئله بهینه سازی موردنظر در این مقاله یک مسئله دوجانبه از مسئله بهینه سازی پورتفولیو است که در نشریات مورد بحث قرار گرفته و ما تایید میکنیم که این راه حلهای بهینه نیز دوجانبه هستند. ما همچنین آزمایشات عددی را ارائه میدهیم بطوریکه از روش تندترین نزول که برای مبنای روش ضرایب نامعلوم لاگرانژ است استفاده میکنیم و نتایج عددی را با نتایج به دست آمده از آنالیز تکرار مورد مقایسه قرار میدهیم تا کارایی رویکرد پیشنهادی خود را ارزیابی کنیم.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پورتفولیو ، آنالیز تکرار ، ریسک سرمایه گذاری ، تمرکز سرمایه گذاری.