نااطمینانی در مدل های مالی - رویکرد بازی دیفرانسیلی

بازی دیفرانسیلی برای مطالعه مسایلی است که در طول زمان و بطور پیوسته تغییر می کنند و پویایی سیستم در آن بوسیله معادلات دیفرانسیل توصیف می گردد. اساس بازی های دیفرانسیل و کنترل بهینه یکی است و در واقع بازی دیفرانسیلی تعمیمی از مسایل کنترل بهینه است که موضوع بحث آن مسایلی است که بیش از یک بازیکن با کنترل کننده وجود دارد و پایه هر دو مساله بر مبنای معادلات حاکم بر متغیرهای وضعیت و کنترل ساخته شده است ؛ لذا اکثر قضایای بازی ، توسعه ای از قضایای مسایل کنترل بهینه است . استراتژی بهینه در بازی دیفرانسیلی با چند بازیکن به مفهوم استراتژی تعادلی است ، یعنی هربازیکن با فرض اینکه بقیه بازیکنان بهترین استراتژی خود را انتخاب کرده اند، بهترین استراتژی را انتخاب می کند. در این مقاله ، اضافه شدن فاکتور مهم ”عدم قطعیت ” در مدل های مالی و نظریه ”کالای عمومی ” و تبدیل شکل تصادفی بازی از حالت قطعی مطالعه شده است . ساختار تغییر یافته رویکرد برنامه ریزی پویا در شکل تصادفی و بررسی نمونه های خاص مسایل تولید مشترک کالای عمومی از دیگر اهداف و نتایج این پژوهش است .

کلیدواژه ها:

مساله کنترل بهینه تصادفی ، بازی دیفرانسیل تصادفی ، برنامه ریزی پویا ، تعادل نش .