توانایی ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی احیای مالی

چکیدهیکی از مهمترین موضوعات حوزه مدیریت مالی، آن است که سرمایه گذاران بتوانند فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند. یکی از راهکارهای کمک به سرمایه گذاران پیش بینی احیای مالی (خروج از درماندگی) شرکت های دارای درماندگی مالی است. از این رو، این پژوهش در صدد است مدلی جهت پیش بینی احیای مالی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. برای دستیابی به این هدف،۵۴ متغیر مالی با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی لارس تعیین گردید و برای آزمون دقت نتایج مدل پیشنهادی از الگوریتم یادگیر ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. بدین منظور در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا۱۳۹۷ اطلاعات ۱۶۷ شرکت درمانده ای که از درماندگی مالی خارج و احیا شده اند، استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، مدل تحقیق با دقت ۷۴% زمان احیا و خروج شرکت درمانده مالی را از درماندگی مالی به درستی پیش بینی می نماید.طبقه بندی موضوعی: G۴۰ ، C۱۵.

کلیدواژه ها:

درماندگی مالی ، احیای مالی ، الگوریتم لارس ، ماشین بردار پشتیبان