تاثیر اندازه بانک ،حاشیه سود، نقدینگی و کارایی برریسک اعتباری در بانک های دولتی تجاری در ایران

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اندازه بانک ،حاشیه سود، کارایی و نقدینگی بر ریسک اعتباری بانک های دولتی تجاری طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ می باشد. در این راستا با استفاده از روش دادههای تابلوئی فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . نتایج برآورد مدل نشان داد که نقدینگی ، نسبت سپردهها و اندازه بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک اعتباری بانک های دولتی تجاری دارند. همچنین کارایی ، حاشیه سود و نرخ بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک اعتباری بانک های دولتی تجاری داشته اند. در مجموع می توان گفت که بهبود شرایط اقتصاد کلان تاثیر معنی داری بر جذب سپردههای بانک ها دارد. اندازه بانک (Size) تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک اعتباری دارد. بانک های متمرکزتر و بزرگتر دارای پیچیدگی بوده و مشتریان گسترده با ویژگی های متفاوتی را دارند، لذا نظارت بر آنها سخت تر می باشد. به همین جهت بانکها در وام دهی خود احتیاط کمتری دارند و در وام دهی سلیقه ای عمل می نمایند و دقت کمتری در پرداخت وامها صرف می کنند و این امید را دارند که در صورت بروز مشکل ، دولت ها از بیم وقوع بحران در کشور به حمایت آنها می پردازند در نتیجه عوامل یاد شده باعث افزایش تسهیلات معوق می شوند و باعث کاهش ثبات مالی و ورشکستگی می گردند . به همین منظور، پیشنهاد می گردد مسئولین بانکی شرایط رقابتی بازار را فراهم آورند و از تمرکز بیشتر در این صنعت جلوگیری نمایند.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، کارایی ، نقدینگی ، بانک های دولتی تجاری