بررسی تاثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد سیستم بانکی کشور

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب ۱۲ سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به ۲%، ۵% و ۱۰% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده–ستانده سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیهوتحلیل دادهها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرمافزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تاثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تاثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه ۲%، ۵% و ۱۰% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب ۷۳/۱، ۰۱/۲ و ۵۷/۲ درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه ۲%، ۵% و ۱۰% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب ۴۱/۱، ۶۳/۱ و ۰۳/۲ درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه ۲%، ۵% و ۱۰% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب ۴۷/۰، ۹۷/۰ و ۵۲/۱ درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه ۲%، ۵% و ۱۰% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب ۳۸/۰، ۴۴/۰ و ۶۱/۰ درصد افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، قیمت نفت خام ، بودجه دولت ، مدل RDCGE