ادغام فرآیندهای انتخاب و زمان بندی تعاملی در مدیریت پورتفو (سبد سهام)

قیمت سهام و سبدهای سهام، اغلب می تواند به عنوان فرآیندهای هموار و مستمر در نظر گرفته شود و بازار سهام تحت این شرایط با ثبات عمل می کند. با این حال، از آن جایی که بازار سهام به راحتی توسط عوامل بسیاری، به ویژه برخی موارد خاص، مانند تعدیل سیاست های کلان اقتصادی ملی و شرایط اضطراری در صنایع مرتبط با سهام، آشفته می شود، ممکن است قیمت سهام در کوتاه مدت تغییرات ناگهانی را نشان دهد که خطراتی را به همراه دارد و دشواری پیش بینی قیمت سهام را افزایش می دهد. با توجه به تداوم زمانی داده های قیمت سهام، قیمت سهام در دوره قبلی بر قیمت سهام آتی، تاثیر دارد و اطلاعات قدیمی قیمت سهام نسبت به اطلاعات اخیر قیمت سهام، تاثیر ضعیف تری بر پیش بینی قیمت سهام جهت فرآیندهای انتخاب و زمان بندی تعاملی در سبد سهام دارد. بنابراین با توجه به این که شدت تاثیر نقاط جهش بر قیمت سهام در هر روز معاملاتی متفاوت است، وزن با توجه به فاصله نقطه جهش تا هر روز معاملاتی تعیین می شود. هر چه نقطه جهش به روز معاملات نزدیک تر باشد، وزن ضربه بیشتر است. وجود یک نقطه جهش، دشواری پیش بینی قیمت سهام برای فرآیندهای انتخاب و زمان بندی تعاملی در سبد سهام را افزایش می دهد. اکثر مدل های موجود از میانگین مربعات خطا (MSE) به عنوان تابع ضرر استفاده می کنند و مقدار پیش بینی شده به دلیل تاثیر نقطه جهش، تا حد زیادی از مقدار واقعی منحرف می شود. برای حل مشکلات فوق، در این تحقیق، یک تابع هدف و اشکال مختلف تابع هدف در فواصل زمانی مختلف برای افزایش توانایی ضد نویز مدل و بهبود دقت پیش بینی سهام جهت فرآیندهای انتخاب و زمان بندی تعاملی در سبد سهام بر اساس داده های KOPSI با هدف ایجاد سبد سهام و پیش بینی آن برپایه الگوریتم ازدحام ذرات بهینه و مدل شوارتز، اتخاذ شده است.

کلیدواژه ها:

سبدهای سهام ، زمان بندی تعاملی ، پیش بینی سهام ، الگوریتم ازدحام ذرات بهینه ، مدل شوارتز.