داده کاوی قوانین انجمنی در بورس اوراق بهادر تهران
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MIAE01_0061
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402
چکیده مقاله:
کاوش قوانین انجمنی ، از تکنیک های اصلی در دادهکاوی می باشد که تقریبا مهم ترین شکل کشف و استخراج الگوها در سیستم های یادگیری است . در این تحقیق پیش رو باهدف کشف الگوهای مکرر و قوانین انجمنی برای تحلیل تکنیکال سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران، به ارتباط بین آنها پی می بریم و اندیکاتورهایی که سیگنال خرید درست را می دهند، شناسایی می کنیم . این امر منجر به تصمیم گیری صحیح تر و سریع تر معامله گر برای انتخاب اندیکاتور تحلیل تکنیکال از میان اندیکاتورهای متعدد می شود. الگوریتم Apriori ارائه شده در این پژوهش بر روی ۳۰ شرکت بزرگ بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۰۱۴۰۰ اعمالشده است تا افت خیز بازار را نیز شامل بشود. همچنین برای اعتبارسنجی بیشتر مدل، علاوه بر سهام ۳۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران ، قوانین را برای شاخص های صنایع در بورس را نیز به دست آوردیم نتایج نشان می دهد که قوانین استخراج شده مشابه هستند.
کلیدواژه ها:
داده کاوی ، کشف الگو مکرر و قوانین انجمنی ، بورس اوراق بهادار تهران ، تحلیل تکنیکال سهام ، الگوریتم .Apriori
نویسندگان
سحر یوسفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
امیرعباس نجفی
دانشیار گروه مهندسی مالی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران