ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: بانک ملت)
محل انتشار: فصلنامه راهبرد اقتصادی، دوره: 11، شماره: 42
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECRA-11-42_004
تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402
چکیده مقاله:
عدم مدیریت نقدینگی بانک ها یکی از مهم ترین ریسک های هر بانک می باشد و کم توجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبران ناپذیر می شود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازه گیری جامع می باشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار می سازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیین کننده ریسک نقدینگی و فرمول بندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیش بینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد می کنیم که از شبکه های عصبی مصنوعی و بیزی استفاده می کند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتم های بهینه سازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده ایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطاف پذیری مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیاده سازی کرده ایم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
تورج آذری گرگری
دانشجوی دکتری مدیریت مالی-صنعتی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران
رضا تهرانی
استاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجتبی دستوری
استادیار، مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملل کیش، کیش، ایران