تکانه های پولی و ارزیابی فراپرتابی نرخ ارز واقعی در ایران

بی نظمی های سالهای اخیر در نرخ ارز در اقتصاد ایران آثار مخربی به همراه دا شته ا ست. شناخت عوامل موثر درایجاد بی ثباتی نرخ ارزبسیارحائز اهمیت بوده و میتواند راهنمایی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد. از بین عوامل موثر در ایجاد جهش نرخ ارز، بوده است. سوال اصلی دراین مقاله این ا ست که تا چه حد تکانه های پولی موجب فراپرتابی نرخ ارز می شود. برای شنا سایی شوکهای ساختاری از روش دورنبوش استفادهمی شود. برای این منظور از داده های فصلی سال های اخیر(۹۶-۱۳۷۸ ) و با ا ستفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR ) مدل تحقیقبرآورد گشته است. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تاثیر مثبت و معنی دار تکانه های پولی بر نرخ واقعی داشته است.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز واقعی ، تکانه پولی ، روش SVAR