پیش بینی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از ترکیب خبرگان
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره: 8، شماره: 3
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 71
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JQE-8-3_003
تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1402
چکیده مقاله:
پیش بینی در بازارهای مالی همواره مورد توجه پژوهشگران و سرمایه گذاران بوده است. در این میان پیش بینی شاخص بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است، به طوری که همزمان با توسعه ی مدل های سری زمانی، روش های پیش بینی شاخص در بازارهای مالی نیز بسیار توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از ترکیب خبرگان، مدلی برای پیش بینی شاخص بورس تهران ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده توانایی بالایی در مدلبندی و پیش بینی شاخص بورس تهران دارد. طبقه بندی JEL: C۲۲ ،C۴۸ ،C۵۳
کلیدواژه ها:
شاخص کل قیمت بورس تهران ، پیش بینی ، مدل خود بازگشت آمیخته ، ترکیب خبرگان ، شبکه های عصبی محلی- سراسری خطی
نویسندگان
محمد رضا یگانگی
دانشجوی دکتری گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز
استاد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز