بهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روش های تحلیل تکنیکال و داده کاوی

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس همیشه مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می شوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخص های تحلیل تکنیکال به وسیله شبکه عصبی فازی پیش بینی می شود و بر اساس پیش بینی های به دست آمده، مدل ریاضی بهینه سازی بر مبنای عواملی چون میانگین، واریانس و چولگی سبد سهام ارائه می شود. سپس، این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل می شود. تحقیق حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از بعد روش، از نوع توصیفی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مدل ارائه شده در این مقاله، در مقایسه با روش های سنتی و شاخص بازار، بازدهی بیشتری را با توجه به واریانس و چولگی برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سهام ، تحلیل تکنیکال ، داده کاوی