ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (۱۳۸۷:۲-۱۳۶۷:۱)

محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 5، شماره: 14
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/1872645

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOI-5-14_001

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1402

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی (۱۳۸۷:۲-۱۳۶۷:۱) می پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (۱۹۸۹)استفاده می کند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دوره یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دوره زمانی [۱۳۷۲:۲- ۱۳۷۱:۲] با تداوم هفت فصل ظهور کرده است. نتایج بدست آمده بر این دلالت دارد که در دوره مورد بررسی هر بار وقوع رکود، بطور متوسط ۷۴/۱ فصل تداوم داشته است. این در حالی است که بروز هر دوره رونق در دوره مورد بررسی در اقتصاد ایران ۶۶/۶ فصل ادامه یافته است

کلیدواژه ها:

ادوار تجاری ، الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف

نویسندگان

کامبیز هژبر کیانی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

علیرضا مرادی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • عباسی نژاد، حسین و شاپور محمدی.تحلیل سیکلهای تجاری ایران با ...
  • هژبر کیانی کامبیز و علیرضا مرادی (۱۳۸۸).تخمین تولید بالقوه و ...
  • Albert, James H. & Chib, Siddhartha.(۱۹۹۳).Bays inference via gibbs sampling ...
  • Beaudry, P. and Koop, G.(۱۹۹۳).Do Recessions Permanently Change Output? Journal ...
  • Boldin, M. D. Dating Turning Points in the Business Cycle. ...
  • Burns,Arthur F. and Mitchell, Wesley E. Measuring Business Cycles. New ...
  • Chauvet, M.(۱۹۹۸).An Econometric Characterization of Business Cycle Dynamics with Factor ...
  • Croushore, D. & Stark, T. (۲۰۰۱)A real-time data set for ...
  • Denton, F.T. (۱۹۷۱).Adjustment of monthly or quarterly series to annual ...
  • Diebold, Francis X. &Rudebusch, Glenn D.(۱۹۹۸). Measuring business cycles: a ...
  • Diebold, Francis X. & Rudebusch, Glenn D.(۱۹۹۳). The ‘plucking model’ ...
  • Friedman, M.(۱۹۶۴). Monetary studies of the national bureau, the national ...
  • Ginsburg, V.A. (۱۹۷۳).A further note on the derivation of quarterly ...
  • Hamilton, James D.(۱۹۸۹).A new approach to the economic analysis of ...
  • Hamilton, James D. Time Series Analysis. Princeton University.. ...
  • Hansen, Bruce E.(۱۹۹۲). The Likelihood ratio test under nonstandard conditions: ...
  • Kim, C. Morley, J. &Piger, J.(۲۰۰۲). Nonlinearity and the permanent ...
  • Kim, C. J. & C. R. Nelson (۱۹۹۸). Business cycle ...
  • Kim, C. J. and C. R. Nelson (۱۹۹۹). State-Space Models ...
  • Kim, C.-J. & Nelson, Charles R.(۱۹۹۹). Friedman’s plucking model of ...
  • Layton, Allan P.(۱۹۹۶). Dating and predicting phase changes in the ...
  • McConnell, Margaret M.(۱۹۹۸). Rethinking the value of initial claims as ...
  • Moore, Geoffrey H. & Zarnowitz, V.(۱۹۸۶). The Development and role ...
  • Sichel, D. E(۱۹۹۴). Inventories and the three phases of the ...
  • پیوست الف: خروجی نرم افزار MATLAB برای تخمین الگوی خودبازگشتی ...
  • EM algorithm converged after ۹۹ iterations EQ(۱) MSM(۲)-AR(۱) model of ...
  • Estimation sample: ۱۳۶۷ (۱) - ۱۳۸۷ (۲)no. obs. per eq. ...
  • no. parameters : ۱۰ linear system : ...
  • no. restrictions : ۱ ...
  • matrix of transition probabilities ...
  • Regime ۱ Regime ۲Regime ۱ ۰.۸۵۰۰ ۰.۷۴۸۰Regime ۲ ۰.۱۴۹۰ ۰.۲۵۱۰ ...
  • regime properties ...
  • nObs Prob. DurationRegime ۱ ۶۹.۷ ۰.۸۵۰۰ ۶.۶۶Regime ۲ ۱۲.۳ ۰.۲۵۱۰ ...
  • Coef StdError t-valMean (Reg.۱) ۲.۲۲۲۱ ۰.۹۳۰۸ ۲.۳۸۷۳Mean (Reg.۲) -۰.۲۶۰۷ ۰.۶۲۹۴ ...
  • ۰.۱۴۹ ۰.۲۵۱ ...
    • نمایش کامل مراجع