پیش بینی بحران بانکی سیستماتیک در کشورهای توسعه یافته منتخب به روش لاجیت چندگانه

در این مقاله با هدف مقابله با بحران های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش های مختلف اقتصادی می شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران های بانکی در ۲۷ کشور منتخب توسعه یافته طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۴پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی می باشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی که از منابع داخلی تامین مالی شود و یا حاصل سرمایه گذاری پورتفولیو و سرمایه گذاری های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

هجوم بانکی ، بحران بانکی ، بحران نظام مند ، سیستم هشدار زودهنگام ، مدل لاجیت چندگانه