اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

از چالش­های مهم پیش­روی نظام بانکی ایران و به­خصوص در سال­ های اخیر می­ توان به افزایش روزافزون مطالبات بانک­ ها اشاره کرد. این امر با توجه به بانک­ محور بودن بازارهای مالی و پولی کشور، به یک چالش پولی تبدیل شده است. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیر جاری بر دو دسته از عوامل درونی و عوامل بیرونی اشاره می­ کند. هدف اصلی تحقیق، شناخت و بررسی عوامل درونی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می ­باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل ­گیری آن که شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک­ الوصول می­باشد، می­ تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد مدیریت و کارایی بانک ­ها در نظام بانکی کشور داشته باشد. در این تحقیق شاخص­ های اندازه بانک، ریسک اعتباری،کارایی بانک، ساختار تمرکز بانک و نوع مالکیت بانک به­ عنوان شاخص­ های اثرگذار بر مطالبات غیر جاری مورد استفاده قرار می­گیرند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده ­های تابلوئی برای بانک­ های منتخب در نظام بانکی کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۶، استفاده می­ شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می­ دهد که شاخص­ های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار و شاخص­ های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با روند شکل­ گیری مطالبات غیر جاری هستند. از دیگر نتایج، می­ توان به تاثیر دوگانه (مثبت و منفی) شاخص مالکیت دولتی بر روند شکل ­گیری مطالبات غیر جاری اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

اطلاعات نامتقارن ، بازار وام بانکی ، مطالبات غیر جاری