حداکثر نرخ بازده سرمایه تحت متوسط ارزش در معرض ریسک فازی

در این مقاله با بهرهگیری از متغیرهای تصادفی فازی و اصل گسترش زاده برای تخمین مبتنی در ادراک متغیرهای تصادفی فازی، بهینهسازی پرتفوی در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی یک مدل سرمایهگذاری پیشنهادی با حداکثر بازده مورد انتظار تحت قیود شدنی متوسط ارزش در معرض ریسک و بهرهگیری از برنامهریزی درجه دوم برای محاسبه حداقل واریانس با قید مدیریت سرمایه فازی است. در پایان، مدل با یک مثال عددی ارزیابی می شود. مقاله حاضر از نوع کمی‑توصیفی بوده که در ﺁن برای جمعﺁوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانهای نظیر کتب، مﻘالات و مجلات استفاده شده است . نتایج این تحﻘیق میتواند مورد استفاده سیاستگذاران مالی و اقتصادی، تصمیمگیرندگان بازار سرمایه، موسسات مالی و سرمایهگذاران خرد قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پرتفوی ، متوسط ارزش در معرض ریسک ، نرخ بازده مورد انتظار ، تابع با میانگین لاندا ، مدل میانگین واریانس مارکویتز