تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر بازده سهام شرکت های واسطه گر در بورس
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 986
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IECEUS01_020
تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393
چکیده مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تغییرات قیمتی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های واسطه گر مالی پذیرفته شده در بورس می باشد. داده ها به صورت ماهانه از مارس 2003 تا آوریل 2012 جمع آوری شده است. در این تحقیق از روش مدل تصحیح خطای برداری (VECM) جهت بررسی رابطه ی میان تکانه های قیمتی نفت و بازده ی سهام استفاده شده است. نتایج این تحقیق که در آن با استفاده از تکنیک های تجزیه های واریانس (VDCs) و توابع عکس العملی (IRFs) به بررسی تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر بازده سهام شرکت های واسطه گر مالی پرداخته شد، نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه قیمت نفت منجر به کاهش بازده سهام شده و گرایش به سمت شرکت های واسطه گر کاهش می یابد اما در بلندمدت مجددا به مسیر تعادلی خود باز می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عرفان معماریان
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مانی موتمنی
استادیار دانشکده ی اقتصاد دانشگاه مازندران
فرهاد روحی قاسم خیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
فرزاد روحی قاسم خیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :