مقایسه روشهای پارامتری و نمونهگیری در تعیین پرتفوی بهینه، مطالعه موردی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 567
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMSCONF02_410
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1394
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه روشهای پارامتری و نمونهگیری در تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفت. داده های این تحقیق مربوط به معاملات 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در در یک دوره دو ساله منتهی به مهرماه 1393 میباشد. در این بررسی 2 سطح سرمایهگذاری 10 و 100 میلیون ریال و 2 دوره سرمایه گذاری شامل 5 روزه و 10 روزه مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل آماری بر اساس شاخص ارزش در معرض خطر شرطیCVaR و با استفاده از نرم افزارGAMSنشان داد: در طول دورههای متفاوت سرمایهگذاری و سطوح نقدینگی روش نمونه برداری نسبت به روش پارامتری برتری دارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نرجس ابراهیمی هردورودی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سیدعلی حسینی یکانی
استادیار اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :