G-Backward Stochastic Diferential Equations with Random Terminal Times
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 771
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RSTCONF01_257
تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394
چکیده مقاله:
this paper, we study G-backward stochastic differential equations with random terminal times. We explain how to extend the results of the case of fixed terminal time to the case of a random terminal time. We present the existence and uniqueness of a solution for G-backward stochastic differential equations with a random terminal time. We consider the G-backward stochastic differential equations with the random terminal time in the following form (7) , Where is a stopping time with respect to natural filtration , the processes , and are unknown and the random functions and , said generators, and the random variable , said terminal value, are given. The process 0 is called a G-Brownian motion. We present the existence and uniqueness of a solution for G-BSDE (7).
کلیدواژه ها:
G-Expectation ، G-Brownian motion ، G-Backward stochastic differential equations ، Random terminal times
نویسندگان
Mojtaba Maleki
M.Sc. Student of Mathematics, University of Shahrood
Elham Dastranj
Academic Member of University of Shahrood, University of Shahrood
Faeze Shokri
M.Sc. Student of Mathematics, University of Shahrood.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :