ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 565
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMAS01_381
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
مقاله پیش رو بر روی مسئله پیش بینی بی ثباتی در بازارهای مالی متمرکز می باشد. این مقوله، ابتدا با توصیف کلی بی ثباتی و نوسان آغاز گردیده، و سپس روش های متفاوت ریاضی استفاده شده در پیش بینی بی ثباتی مورد بحث وبررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر کدام به صورت خلاصه عنوان می گردد. در ادامه، پس از بررسی دقت محبوبترین روش های مورد استفاده در پیش بینی بی ثباتی،کلاس جدیدی از این روش ها، شامل شبکه عصبی معرفی میگردد، در نهایت مباحث را با بحث پیرامون وجود یا عدم وجود بی ثباتی در بازار مالی ایران به پایان می رسانیم
نویسندگان
داریوش فرید
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار، گروه مدیریت مالی
سودابه صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد رشته مدیریت بازرگانی - مالی
حیدر میرفخرالدینی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشیار،گروه مدیریت صنعتی
مرتضی محمودی
مربی دانشگاه یزد،گروه اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :