بررسی رابطه ی علی بین قیمت طلا و دلار با استفاده از مدل مخفی مارکوف

طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی برخورداراست. با توجه به تأثیر گسترده قیمت دلار و طلا بر اقتصاد جهانی و اهمیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی، در اینپژوهش، به بررسی اثرات نرخ واقعی دلار آزاد بر شاخص طلا در ایران به طور سالانه می پردازیم. در این راستا، ابتدانرخ واقعی دلار آزاد را به همراه متغیرهای اثرگذار بر آن در یک دنباله مشاهده وارد نموده و سپس داده های نویز را باپیش پردازش اولیه حذف نموده، با استفاده از مدل مخفی مارکوف شوک های مثبت و منفی نرخ دلار آزاد استخراجشده و تأثیر آنها بر شاخص طلا بررسی گردیده است. برای ارزیابی مدل پیشنهادی نیز از معیارهای سنجش خطای پیشبینی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تغییرات قیمت طلا تابع تغییرات گذشته است که میتوانبا استفاده از تغییرات گذشته، افزایش یا کاهش نرخ طلا را پیش بینی کرد. نتایج حاصل شده، پیش بینی قابل قبولتوسط این مدل در نوسانات قیمت طلا را نشان میدهد.

کلیدواژه ها:

تغییرات نرخ طلا ، قیمت دلار آزاد ، مدل مخفی مارکوف ، معیار سنجش خطای پیش بینی