مقایسه مدل میانگین - نیم واریانس و مدل میانگین - واریانس برای انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم GA
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,427
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AMCONF01_151
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
چکیده مقاله:
تشکیل پرتفوی بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. انتخاب سبد سهام عمل سخت و دشواری در مباحث مالی و سرمایه گذاری میباشد که شخصی خود را در مقابل انتخاب های زیاد و گوناگونی میبیند که باید یکی از ان ها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیم گیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد و شایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثی پیچیده می باشد. در این پژوهشی از شاخص های نیم واریانس و واریانس به عنوان معیار سنجش ریسک و از مدل های میانگین- نیم واریانس و میانگین- واریانس برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است و برای بهینه سازی آنها روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و از اطلاعات ۷۰ شرکت برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیدرضا عابدین زاده فراشاه
حسابرس دیوان محاسبات استان یزد
حسن دهقان دهنوی
استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :