انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی

یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 در بین فعالان در صنعت مدیریتسرمایه گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند.این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از تکنیک برنامه ریزی فرا آرمانی (Meta-GP) پرداخته است. مدل ارائهشده به دنبال حداکثر سازی بازدهی و نقدشوندگی و همچنین حداقل نمودن بتا و ریسک سهام شرکت ها جهت تشکیلپرتفوی بهینه بوده است. در این پژوهش، پرتفوی بهینه از بین 50 شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران در سه ماههدوم سال 1394 انتخاب گردیده است. این پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی پرتفوی ، برنامه ریزی فرا آرمانی ، بازار بورس اوراق بهادار تهران