ارائه روشی جدید برای تعیین ارزش ریسک خرده فروش در بازار روز پیش
محل انتشار: دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,380
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCEE12_338
تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1387
چکیده مقاله:
در یک بازار رقابتی برق، ریسک نقش مهمی در الگوی تصمیم گیری بازیگران بازار دارد. از جمله بازیگران بازار، خرده فروشان هستند که در مجاورت ریسکهای مختلف قرار می گیرند. ارزش در معرض ریسک یا معیاری است که عددی معین را به خرده فروش ارائه می کند یا به عبارتی برای ریسک بودجه تعیین می کند و ریسک را هدف گذاری می نماید. در این مقاله روشی جدید به نام شبیه سازی تاریخی برای محاسبه ارزش ریسک با استفاده از سناریوهای گذشته یک خرده فروش در بازار روز پیش ارائه شده است. این روش از داده های قدیمی به عنوان راهنمایی برای آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد، استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سطح اطمینان این روش 99% می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جواد صفائی کوچکسرایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
محمدظاهر قربانی جویباری
شرکت توزیع برق مازندران
عبداله جعفری چاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :