بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی سازشی ضد ایده آل
محل انتشار: فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره: 6، شماره: 15
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 344
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIMS-6-15_006
تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1397
چکیده مقاله:
پس از معرفی مدل میانگین - واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است، بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفهای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند، بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسایل معرفی شده اند که یکی از این روش ها، روش برنامه ریزی سازشی است. در این مقاله با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در سبدهای مالی، روشی جدید مبتنی بر برنامه ریزی سازشی برای بهینه سازی مساله انتخاب سبد مالی چند هدفه توسعه داده شده که برنامه ریزی سازشی بر اساس مقادیر ضد ایده آل نام دارد. به منظور بررسی عملکرد و قابلیت کاربرد این روش، مورد کاوی با انتخاب سبد سهامی با 35 شاخص سهام بازار سهام ایران انجام شده است. نتایج به دست آمده از مقایسه دو روش برنامه ریزی سازشی و روش پیشنهادی تحت شرایط یکسان، بیانگر آن است که نتایج روش ارایه شده سازگاری بیشتری با خواسته های تصمیم گیرنده نشان می دهند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مقصود امیری
عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی