مساله بهینه سازی پورتفولیوی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی
محل انتشار: فصلنامه مدل سازی در مهندسی، دوره: 14، شماره: 45
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 562
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JME-14-45_008
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارایه شده می توان دید، لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در این مقاله، یک مدل چند هدفه با محدودیت های مناسب برای ارضای نیاز های سرمایه گذار در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی در پرتفوی است. به منظور حل مدل ارایه شده در این مقاله ابتدا سهام انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران بوسیله الگوی کلاس بندی به خوشه هایی که از نظر سطح بازده (اختلاف سطوح بازده) به هم نزدیک ترند، انتخاب شده و در خوشه های مورد نظر قرار می گیرند، در مرحله بعد از داخل خوشه های تشکیل شده اولیه، سهام انتخاب می گردد و یک پورتفوی نزدیک به بهینه که ارضا کننده ن یاز های مساله باشد تشکیل می شود. از آنجایی که از نظر پیچیدگی محاسباتی جزو گروه -NP hard قرار میگیرد و از طرف دیگر روش های حل دقیق برای مسایل با ابعاد بزرگ کارایی خودشان را از دست می دهند، لذا در این مقاله از الگوریتم فرا ابتکاری شبیهسازی تبرید برای حل مدل استفاده شده و با حل مساله توسط لینگو (Lingo (مورد مقایسه قرار میگیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عباس رستمی
دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه رجاء قزوین، قزوین، ایران
امیر نوروزی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
هادی مختاری
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
یاسر نعمتی
دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و مدیریت، دانشگاه مازندران، ایران