پیش بینی توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک های داده کاوی مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران

محاسبه و رصد توانگری مالی شرکت های بیمه توسط نهادهای ناظر، یکی از جنبه های مهم حرکت از نظارت تعرفه ای به نظارت مالی است. در کسب و کار بیمه که مبتنی بر اعتماد و اطمینان است، کنترل های پیش از وقوع بحران مالی یک شرکت بیمه تاثیر به سزایی در صیانت از حقوق بیمه گزاران، جلب و حفظ اعتماد عمومی آحاد جامعه و توسعه و رشد صنعت بیمه دارد. در این خصوص استفاده از تکنیک های داده کاوی بسیار راهگشا است. با توجه به اینکه داده کاوی در صنعت بیمه ایران و به خصوص در موضوع توانگری مالی تا حدی مغفول مانده است؛ لذا هدف پژوهش پیش رو، طرح و معرفی اجمالی فنون داده کاوی و کاربردهای آن در صنعت بیمه و به عنوان هدف اصلی، ارایه مدلی برای پیش بینی توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای – کاربردی و به لحاظ روش پژهش، توصیفی است. داده های مورد نیاز در خصوص توانگری مالی به عنوان متغیر هدف و سایر متغیر ها به عنوان متغیر پیش بین، به شیوه کتابخانه ای و از منابع معتبر مانند سایت بیمه مرکزی ج .ا.ا استخراج شده است؛ بر اساس نتایج تحقیق، علیرغم اینکه اطلاعات توانگری مالی شرکت های بیمه ایران صرفا از سال 90 تا 93 در دسترس است؛ مدل های مستخرج با استفاده از تکنیک های داده کاوی صحت و دقت قابل توجهی را به دست می دهد؛ با این حال در صورت انتخاب مجموعه داده های متنوع و بزرگتر، به همراه متغیر های پیش بین مختلف، صحت و دقت ها قابل ارتقاء می باشد. در مجموع مدل های استخراج شده در کنار سایر روش های پیش بینی می تواند دید مفیدی در خصوص توانگری مالی یک شرکت بیمه در آینده به دست دهد.

کلیدواژه ها:

توانگری مالی ، داده کاوی ، درخت تصمیم گیری ، شبکه های عصبی ، الگوهای طبقه بندی