تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه کشور در سطح همه رشته فعالیت ها با استفاده از توابع مفصل مختلف و با داده های نسبت خسارت طی سال های 1392-1354 تجمیع شده و براین اساس حداقل سرمایه لازم در توانگری مالی صنعت بیمه تعیین شده است. بدین منظور ابتدا ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با الگوی هر یک از توابع مفصل خانواده های بیضوی (مانند نرمال و t- استیودنت) و ارشمیدسی (مانند فرانک، گومبل، کلایتون و جوی) مدلسازی شده و سپس تجمیع ریسک ها و تخمین حداقل سرمایه لازم متناظر با هر الگو انجام شده است. نتایج تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی نشان میدهد که مقادیر حداقل سرمایه لازم برآورد شده در الگوی متناظر هر تابع مفصل به علت تفاوت ساختار وابستگی و تخمین اندازه پارامترهای مدل، متفاوت از هم است. حداقل سرمایه لازم جهت پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه تحت مدل استاندارد آیین نامه 69 بیمه مرکزی و با داده های واقعی سال 92 حدود 96،943،391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالیکه در سطح اطمینان 95 درصد، تخمین حداقل سرمایه با توابع مفصل نرمال، استیودنت، کلایتون و جوی کمتر از این مقدار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از این نوع توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

کلیدواژه ها:

تجمیع ریسک ، توانگری مالی ، توابع مفصل ، ریسک بیمه گری ، ساختار وابستگی