پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 4، شماره: 4
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 421
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-4-4_001
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
چکیده مقاله:
پیشبینی نوسان های آینده شاخص سهام میتواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روشهای آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیشبینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات میباشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد که باید ترکیبی از این سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمایش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بیشترین حد خود برساند. با توجه به زمانبر بودن و کارایی پایین انتخاب پارامتر توسط کاربر، برای انتخاب ترکیب بهینه پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان، از روش بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است که الگوریتمی قوی در حوزه بهینهسازی میباشد. با توجه به حجم زیاد دادههای ورودی به مدل برای کاهش زمان یادگیری و افزایش دقت پیشبینی، با استفاده از روش آنالیز مولفههای اصلی، پیشپردازش روی متغیرهای ورودی صورت گرفته و به مولفههای اصلی تبدبل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پیشپردازش روی دادها، خطای پیشبینی مدل را به طور قابل ملاحظهای کاهش داده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا راعی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت مالی و بیمه
علی نیکعهد
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
مصطفی حبیبی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران،
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :