ارائه مدلی جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری و شبکه های عصبی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 814
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-10-40_003
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
به دلیل پیچیدگی بازار بورس و حجم بالای اطلاعات مورد پردازش، اغلب استفاده از یک سیستم ساده برای پیش بینی نتایج خوبی به همراه ندارد. به همین دلیل محققان با ارائه ی مدل های ترکیبی سعی در ارائه ی سیستمی با پیچیدگی کمتر و کارایی و دقت بیشتر کرده اند. امروزه از الگوهای مختلفی مانند: تکنیکهای آماری (تحلیل تشخیصی، لوجیت و آنالیز فاکتوری) و تکنیکهای هوش مصنوعی (شبکههای عصبی، درخت تصمیمگیری، استدلال مبتنی بر موضوع، الگوریتم ژنتیک، مجموعههای سخت، ماشین بردار تکیه گاه و منطق فازی) و یا ترکیبی از این دو تکنیک برای پیشبینی قیمت سهام استفاده میشود. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از 1391 تا 1395 برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و در نتیجه بهبود نتایج بدست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند
نویسندگان
سید حسین میرعلوی
گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
زهرا پورزمانی
گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران