استفاده از الگوریتم فراابتکاری برای انتخاب و بهینه سازی پرتفوی(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

مسئله انتخاب پرتفوی که با تخصیص بهینه سرمایه ارتباط دارد، یک مسئله بهینه سازی سخت شناخته شده درحوزه های اقتصاد و مالی است. انتخاب سبد سهام مسئله ایست که همواره همه سرمایه گذاران با آن روبه رو هستند. روشایجاد چنین سبد سهامی همواره ذهن محققان و تحلیل گران مالی را به خود مشغول کرده است. پژوهش حاضر با استفاده ازالگوریتم کلونی زنبور مصنوعی سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب پرتفوی را دارد. برای تعیین اثربخشیالگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شد. از شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونهاستفاده گردید. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق کلونی زنبورهای مصنوعی در محیط متلب حلشد. همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته ها نشان می دهند بهینه سازی پرتفویانتخاب شده توسط الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه ها:

انتخاب پرتفوی بهینه ، مدیریت پرتفوی ، مدل مارکوویتز ، الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی